Mercer ALM Masterclass für Pensionskassen und Versorgungs-werke
Informative Inhalte: Wir legen großen Wert darauf, dass die Veranstaltung nicht verkaufsorientiert ist. Erfahren Sie, wie ein effektives ALM in der Kapitalanlage aufgebaut ist und welche Best Practices sich in der Praxis bewährt haben. Unsere Experten werden die verschiedenen Facetten des ALM beleuchten und aufzeigen, wie Sie diese in Ihrem eigenen Umfeld umsetzen können.
Erfahrungs- und Wissensaustausch: Der Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Teilen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und lernen Sie von den Herausforderungen und Erfolgen anderer Versorgungswerke und Pensionskassen.
Praxisnahe Ansätze: Statt Produkten oder Dienstleistungen möchten wir Ihnen praxisnahe Ansätze und Lösungen präsentieren, die Sie direkt in Ihrer täglichen Arbeit anwenden können. Besonders bereichert wird die Veranstaltung durch die Teilnahme eines Düsseldorfer Versorgungswerks, das wertvolle Einblicke und praxisnahe Bezüge bieten wird.
Agenda
10:30 |
Registrierung und Begrüßung |
Empfang der Teilnehmer, Vorstellungsrunde der Referenten, Überblick über den Seminarablauf |
11:00 |
Einleitung und Besonderheiten von Versorgungswerken |
• Berufsständische Versorgungswerke im Überblick • Einführung in verschiedene Finanzierungssysteme |
11:45 |
Rolle der Kapitalanlage; Prozess zur Ableitung einer Anlagestrategie |
• Ziele und Herausforderungen von Versorgungswerken • Kapitalanlage vs. Versicherungstechnik • Unternehmensmodell und Managementregeln • Ableitung einer Kapitalanlagestrategie im Rahmen einer ALM-Studie |
12:30 |
Mittagspause |
Mittagessen und Networking |
14:00 |
Bestimmung der Anlageklassen; Herausforderungen bei illiquiden Anlagen |
• Auswahl aus dem Anlageuniversum • Faktoranalyse und Strategien zur Diversifikation • Einführung in illiquide Anlagen • Herausforderungen und Chancen |
15:00 |
Stochastische Kapitalmarktmodellierung; |
• Herleitung Kapitalmarktannahmen und Kapitalmarktmodellierung |
15:30 |
Kaffeepause |
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16:00 |
Deterministische Stressszenarien, Risikobudgets |
• Auswahl und Modellierung deterministischer Stressszenarien • Auswertung des Risikobudgets |
16:30 |
Portfoliooptimierung; Ergebnisse und Entscheidungsfindung |
• Ziele und Herausforderungen in der Portfoliooptimierung • Optimierungsansätze (Markowitz, robuste Optimierung) • Fortschreibung des Versorgungssystems und relevante Indikatoren • Entscheidungsmatrix und Einbindung in den Gesamtinvestmentprozess |
17:30 |
Abschluss |
Offene Fragerunde |
18:00 |
Informelles Abendessen |
Fortsetzung des Austauschs und Networking-Gelegenheit für die Teilnehmenden |
Wann und wo?
Datum: Donnerstag, 23. April 2026
Uhrzeit: 10:30 - 17:30 Uhr, anschließend informeller Ausklang bei einem gemeinsamen Abendessen
Ort: AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt, Am Sandtorkai 4, 20457 Hamburg
Wer sich anmeldet, darf mitbestimmen! Sie haben einen Vorschlag für die Agenda oder für die anschließende Diskussionsrunde mit unseren ALM-Spezialisten am Abend? Lassen Sie es uns bei der Anmeldung wissen und wir versuchen, Ihrem Wunsch nachzukommen. Das informelle Abendessen bietet die Möglichkeit, sich in lockerer Runde untereinander auszutauschen und in direkten Gesprächen mit den Experten die Themen weiter zu vertiefen.